Pierre-Emmanuel Thérond
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Pierre-Emmanuel |
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Thérond |
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Affiliations
-
Université Claude Bernard (Lyon 1)
/ Institut de Science Financière et d'Assurances (École ISFA)
Research profile
author of:
- Distortion Risk Measures, Ambiguity Aversion And Optimal Effort (RePEc:cup:astinb:v:44:y:2014:i:02:p:277-302_00)
by Robert, Christian Y. & Therond, Pierre-E. - Age-Specific Adjustment Of Graduated Mortality (RePEc:cup:astinb:v:48:y:2018:i:02:p:543-569_00)
by Salhi, Yahia & Thérond, Pierre-E. - A Tree-Based Algorithm Adapted To Microlevel Reserving And Long Development Claims (RePEc:cup:astinb:v:49:y:2019:i:03:p:741-762_00)
by Lopez, Olivier & Milhaud, Xavier & Thérond, Pierre-E. - A Tree-Based Algorithm Adapted To Microlevel Reserving And Long Development Claims €“ Erratum (RePEc:cup:astinb:v:49:y:2019:i:03:p:919-919_00)
by Lopez, Olivier & Milhaud, Xavier & Thérond, Pierre-E. - Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee (RePEc:eee:insuma:v:48:y:2011:i:2:p:161-175)
by Nteukam T., Oberlain & Planchet, Frédéric & Thérond, Pierre-E. - Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée (RePEc:hal:journl:hal-00397324)
by Frédéric Planchet & Marc Juillard & Pierre-Emmanuel Thérond - Simulation de trajectoires de processus continus (RePEc:hal:journl:hal-00443003)
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by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type (RePEc:hal:journl:hal-00443028)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options (RePEc:hal:journl:hal-00443032)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation (RePEc:hal:journl:hal-00530874)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond & Aymric Kamega - Modèles de durée - Applications actuarielles (RePEc:hal:journl:hal-00530877)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques (RePEc:hal:journl:hal-00530880)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond & Marc Juillard - Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee (RePEc:hal:journl:hal-00543029)
by Oberlain Nteukam Teuguia & Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Pilotage d'un régime de rentes viagères (RePEc:hal:journl:hal-00593872)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Appétence au risque : intégration au pilotage d'une société d'assurance (RePEc:hal:journl:hal-00593904)
by Pierre-Emmanuel Thérond & Pierre Valade - Model Risk And Determination Of Solvency Capital In The Solvency 2 Framework (RePEc:hal:journl:hal-00625709)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort (RePEc:hal:journl:hal-00813199)
by Christian Robert & Pierre-Emmanuel Thérond - Some characteristics of an equity security next-year impairment (RePEc:hal:journl:hal-00820929)
by Julien Azzaz & Stéphane Loisel & Pierre-Emmanuel Thérond - Mortality : a statistical approach to detect model misspecification (RePEc:hal:journl:hal-00839339)
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by Yahia Salhi & Pierre-Emmanuel Thérond - Les risques, les assurances et la normalisation (RePEc:hal:journl:hal-00931710)
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by Pierre-Emmanuel Thérond - Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase (RePEc:hal:journl:hal-00932968)
by Pierre-Emmanuel Thérond - Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project (RePEc:hal:journl:hal-00932969)
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by Pierre-Emmanuel Thérond - Some characteristics of an equity security next-year impairment (RePEc:hal:journl:hal-00933278)
by Pierre-Emmanuel Thérond & Julien Azzaz - Mesure et gestion des risques d'assurance (RePEc:hal:journl:hal-00933281)
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by Pierre-Emmanuel Thérond - Solvency II, IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus (RePEc:hal:journl:hal-00933285)
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by Pierre-Emmanuel Thérond & Frédéric Planchet - Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39 : quelques caractéristiques (RePEc:hal:journl:hal-00947589)
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by Jean-Charles Croix & Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Survival Analysis (RePEc:hal:journl:hal-01152086)
by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 (RePEc:hal:journl:hal-01152097)
by Pierre-Emmanuel Thérond - Some characteristics of an equity security next-year impairment (RePEc:hal:journl:hal-01152099)
by Pierre-Emmanuel Thérond - Arbres de régression et de classification (CART) (RePEc:hal:journl:hal-01152263)
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by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond - IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel (RePEc:hal:journl:hal-01231855)
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by Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond & Julien Jacquemin - Role of models in insurance regulation and financial reporting (RePEc:hal:journl:hal-01233342)
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by Pierre-Emmanuel Thérond - Best estimate mortality tables: credibility approaches (RePEc:hal:journl:hal-01799368)
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by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond & David Alexander & Emmanuel Laffort & Solvita Jancevska - The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey (RePEc:hal:journl:hal-01992589)
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by Yahia Salhi & Pierre-Emmanuel Thérond - Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes (RePEc:hal:journl:hal-02017154)
by Aurore Bignon & Yahia Salhi & Pierre-Emmanuel Thérond - Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilité (RePEc:hal:journl:hal-02017156)
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by Pierre-Emmanuel Thérond & Florian Bollotte - L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes (RePEc:hal:journl:hal-02144876)
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by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond - New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty (RePEc:hal:journl:hal-02454351)
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by Pierre-Emmanuel Thérond & Victor Froment - Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value : quel traitement du risque ? (RePEc:hal:journl:hal-03202264)
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by Pierre-Emmanuel Thérond - Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting (RePEc:hal:journl:hal-03283265)
by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond - Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation (RePEc:hal:wpaper:hal-00656965)
by Pierre-Emmanuel Thérond - New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty (RePEc:hal:wpaper:hal-01991845)
by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond & David Alexander & Emmanuel Laffort & Solvita Jancevska - Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze (RePEc:hal:wpaper:hal-01992506)
by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond - Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables (RePEc:hal:wpaper:hal-01992519)
by Véronique Blum & Pierre-Emmanuel Thérond - IFRS 17 : The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business
[IFRS 17 : le niveau d'agrégation dans la représentation comptable de l'assurance] (RePEc:hal:wpaper:hal-02965146)
by Pierre-Emmanuel Thérond - Théories et pratiques du taux d’actualisation : Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale (RePEc:hal:wpaper:hal-03341338)
by Véronique Blum & Emmanuel Laffort & Pierre-Emmanuel Thérond - Some characteristics of an equity security next-year impairment (RePEc:kap:rqfnac:v:45:y:2015:i:1:p:111-135)
by Julien Azzaz & Stéphane Loisel & Pierre-E. Thérond - Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities (RePEc:spr:metcap:v:22:y:2020:i:2:d:10.1007_s11009-019-09729-1)
by Diana Dorobantu & Yahia Salhi & Pierre-E. Thérond