José Antonio Climent Hernández
Names
| first: |
José |
| middle: |
Antonio |
| last: |
Climent Hernández |
Identifer
Contact
| phone: |
(52)-(55)-53189530 e |
Affiliations
-
Universidad Autónoma Metropolitana
/ Unidad Azcapotzalco
/ Departamento de Administración (weight: 1%)
-
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Departamento de Sistemas (weight: 99%)
- http://sistemas.azc.uam.mx/
- location: México, GPS: 19.505371 N, -99.186051 E
Research profile
author of:
- Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables (RePEc:imx:journl:v:12:y:2017:i:2:p:49-69)
by José Antonio Climent Hernández - Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries (RePEc:imx:journl:v:13:y:2018:i:3:p:461-477)
by Domingo Rodríguez-Benavides & José Antonio Climent-Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes - Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables (RePEc:ipn:capitu:008)
by Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Martínez-Sánchez, José Francisco - Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables (RePEc:nax:conyad:v:58:y:2013:i:4:p:119-150)
by Climent Hernández José Antonio & Venegas Martínez Francisco - Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables (RePEc:nax:conyad:v:62:y:2017:i:4:p:1136-1159)
by José Antonio Climent Hernández & Carolina Cruz Matú - Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process (RePEc:nax:conyad:v:62:y:2017:i:4:p:1160-1182)
by José Antonio Climent Hernández & Carolina Cruz Matú - The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen (RePEc:nax:conyad:v:62:y:2017:i:5:p:11-12)
by José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos Reyes & Domingo Rodríguez Benavides - Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen (RePEc:nax:conyad:v:62:y:2017:i:5:p:9-10)
by José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos Reyes & Domingo Rodríguez Benavides - Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia (RePEc:nax:conyad:v:63:y:2018:i:4:p:29-30)
by José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes & Marissa R. Martínez-Preece - A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets (RePEc:nax:conyad:v:63:y:2018:i:4:p:31-32)
by José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes & Marissa R. Martínez-Preece - Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
[Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization App (RePEc:pra:mprapa:57740)
by Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco - Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo (RePEc:ris:rnicee:0098)
by Climent Hernández, José A. & Venegas Martínez, Francisco & Ortiz Arango, Francisco - La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the para (RePEc:sfr:efruam:v:4:y:2014:i:2:p:155-190)
by Climent Hernández, José Antonio