Thomas Heidorn

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• Frankfurt School of Finance and Management
  • website
  • location: Frankfurt, Germany

Research profile

author of:

• Kreditderivate
  by Heidorn, Thomas
• Implied correlations of iTraxx tranches during the financial crisis
  by Heidorn, Thomas & Kahlert, Dennis
• Heterogenität von Hedgefondsindizes
  by Heidorn, Thomas & Hoppe, Christian & Kaiser, Dieter G.
• Kreditrisiko (CreditMetrics)
  by Heidorn, Thomas
• The value-added of investable hedge fund indices
  by Heidorn, Thomas & Kaiser, Dieter G. & Voinea, Andre
• Investitionen in Collateralized Debt Obligations
  by Heidorn, Thomas & König, Lars
• LIBOR in Arrears (Nachträgliche LIBOR-Feststellung)
  by Heidorn, Thomas & Schmidt, Wolfgang M.
• Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken
  by Chevalier, Pierre & Heidorn, Thomas & Krieger, Christian
• Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds (Wandelanleihen)
  by Heidorn, Thomas & Gerhold, Mirko
• Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute
  by Böger, Andreas & Heidorn, Thomas & Waldstein, Philipp
• Interne Transferpreise für Liquidität
  by Heidorn, Thomas & Schmaltz, Christian
• Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (term facilities and revolver)
  by Heidorn, Thomas & Schmaltz, Christian & Kunze, Wolfgang
• Performance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden
  by Heidorn, Thomas & Meyer, Bernd & Pietrowiak, Alexander
• Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds
  by Heidorn, Thomas & Kaiser, Dieter G. & Roder, Christoph
• Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate
  by Chevalier, Pierre & Heidorn, Thomas & Rütze, Merle
• Event risk covenants
  by Heidorn, Thomas & Jaster, Oliver & Willeitner, Ulrich
• Gold in the investment portfolio
  by Demidova-Menzel, Nadeshda & Heidorn, Thomas
• Loss Given Default - Modelle zur Schätzung von Recovery Rates
  by Böttger, Marc & Guthoff, Anja & Heidorn, Thomas
• Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios
  by Heidorn, Thomas & Hoppe, Christian & Kaiser, Dieter G.
• Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds auf Aktienindices
  by Heidorn, Thomas & Winker, Michael & Löw, Christian
• Niederschlagsderivate
  by Heidorn, Thomas & Trautmann, Alexandra
• Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
  by Heidorn, Thomas & Kaiser, Dieter G. & Muschiol, Andrea
• Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie
  by Heidorn, Thomas & Schmidt, Peter & Seiler, Stefan
• Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation
  by Heidorn, Thomas
• Determinanten europäischer CMBS spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von commercial mortgage-backed securities (CMBS)
  by Heidorn, Thomas & Pleißner, Mathias
• CatBonds: Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken
  by Deistler, Daniel & Ehrlicher, Sven & Heidorn, Thomas
• Commodities in asset management
  by Demidova-Menzel, Nadeshda & Heidorn, Thomas
• Book reviews
  by 17 authorsAshok Parikh & Friedrich Sell & Doris Grimm & Ugo Fasano-Filho & Karl-Heinz Paqué & Torsten Tewes & Gunter Lorenzen & Manfred Neldner & Hans-Joachim Jarchow & Kurt Rothschild & Ronald Weichert & Federico Foders & Henning Klodt & Hans Gottinger & Harmen Lehment & Jürgen Stehn & Thomas Heidorn & Holger Schmieding
• Einführung in das Kapitalstrukturmanagement
  by Böger, Andreas & Heidorn, Thomas & Rupprecht, Stephan
• Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien
  by Heidorn, Thomas & Klein, Hans-Dieter & Siebrecht, Frank
• The dynamics of short- and long-term CDS-spreads of banks
  by Almer, Thomas & Heidorn, Thomas & Schmaltz, Christian
• Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften
  by Heidorn, Thomas & Hund, Jürgen
• Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps
  by Heidorn, Thomas & Kantwill, Jens
• Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt
  by Heidorn, Thomas & Siragusano, Tindaro
• Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise
  by Heidorn, Thomas & Birkmeyer, Jörg & Rogalski, André
• Einführung in die fundamentale Aktienanalyse
  by Heidorn, Thomas & Weier, Sven
• The value added of hedge fund styles in multi-asset portfolios: A new approach based on bull and bear market betas
  by Thomas Heidorn & Dieter Kaiser & Daniel Lucke
• Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps
  by Heidorn, Thomas
• Basel II: Führen die neuen Anforderungen an die Kreditinstitute zu einer Benachteiligung des Mittelstands?
  by Werner Müller & Helmut Krämer-Eis & Gregor Taistra & Gerhard Hofmann & Thomas Heidorn & Stephan Paul & Stephan Stein & Michael Paul
• Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP
  by Heidorn, Thomas & Mamadalizoda, Nekruz
• The liquidity reserve funding and management strategies
  by Heidorn, Thomas & Buschmann, Christian
• How to make regulators and shareholders happy under Basel III
  by Schmaltz, Christian & Pokutta, Sebastian & Heidorn, Thomas & Andrae, Silvio
• The effectiveness of seasonal investments in European Share Portfolios
  by Heidorn, Thomas & Maier, F. & Winker, M.
• An integrated shortfall measure for Basel III
  by Torchiani, Ingo & Heidorn, Thomas & Schmaltz, Christian
• Functions and characteristics of corporate and sovereign CDS
  by Vogel, Heinz-Dieter & Bannier, Christina E. & Heidorn, Thomas
• The impact of fundamental and financial traders on the term structure of oil
  by Heidorn, Thomas & Mokinski, Frieder & Rühl, Christoph & Schmaltz, Christian
• Distance to compliance portfolios: An integrated shortfall measure for basel III
  by Schmaltz, Christian & Heidorn, Thomas & Torchiani, Ingo
• Finanzmathematik in der Bankpraxis
  by Thomas Heidorn & Christian Schäffler
• Euro-Benchmarkreform - Neue Referenzzinssätze in der Eurozone
  by Heidorn, Thomas & Schäfer, Niklas
• The impact of fundamental and financial traders on the term structure of oil
  by Heidorn, Thomas & Mokinski, Frieder & Rühl, Christoph & Schmaltz, Christian
• The long- and short-run impact of oil price changes on major global economies
  by Heidorn, Thomas & Van Huellen, Sophie & Ruehl, C. & Woebbeking, F.
• Characteristics and development of corporate and sovereign CDS
  by Christina E. Bannier & Thomas Heidorn & Heinz-Dieter Vogel
• Diskussion um Basel IV: Übermäßige Belastung für europäische Banken oder noch zu lax?
  by Jochen Zimmermann & Stephan Paul & Thomas Heidorn & Christian Schmaltz & Michael Torben Menk & Lothar Jerzembek & Karen Braun-Munzinger & Korbinian Ibel