Gustavo Silva Araujo
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Gustavo |
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Silva |
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Araujo |
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- Is it possible to outperform Ibovespa through technical analysis in the futures market? (RePEc:abg:anprac:v:15:y:2011:i:5:888)
by Diego Paraiso Garcia Guimarães & Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo - Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil (RePEc:abg:anprac:v:9:y:2005:i:2:380)
by Gustavo Silva Araújo & João Maurício de Souza Moreira & Ricardo dos Santos Maia Clemente - Custo De Assimetria De Informação Deinformação Embutido No Spread De Ações No Brasil E Governançacorporativa (RePEc:anp:en2010:055)
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique Da Silveira Barbedo & Jose Valentim Machado Vicente - Política Monetária E O Componente Deassimetria De Informação Embutido No Spread Do Mercado Futuro Detaxasde Juros No Brasil (RePEc:anp:en2012:042)
by Bruno Vieira Carvalho & Gustavo Silva Araújo - Assessing Day-To-Day Volatility: Doesthe Trading Time Matter? (RePEc:anp:en2012:130)
by José Valentim Machado Vicente & Gustavo Silva Araújo & Paula Baião Fisher De Castro & Felipe Noronha Tavares - Is Petrobras Options Market Efficient? A Study Using The Delta-Gamma Neutral Strategy (RePEc:anp:en2016:126)
by Gustavo Silva Araujo & Ricardo Alves Carmo Ribeiro - The Influence of information asymmetry on the return and volatility of value and growth stock portfolios (RePEc:bbz:fcpbbr:v:11:y:2014:i:1:p:111-129)
by Max Leandro Ferreira Tavares & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araujo - The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks (RePEc:bcb:wpaper:263)
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & José Valentim Machado Vicente - Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? (RePEc:bcb:wpaper:297)
by José Valentim Machado Vicente & Gustavo Silva Araújo & Paula Baião Fisher de Castro & Felipe Noronha Tavares - Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar (RePEc:bcb:wpaper:307)
by Gustavo Silva Araújo & Sérgio Leão - A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento (RePEc:bcb:wpaper:312)
by Max Leandro Ferreira Tavares & Cláudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo - Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil (RePEc:bcb:wpaper:316)
by Gustavo Araújo & Bruno Vieira Carvalho & Claudio Henrique Barbedo & Margarida Maria Gutierrez - Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal (RePEc:bcb:wpaper:361)
by Gustavo Silva Araújo & José Valentim Machado Vicente - OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector (RePEc:bcb:wpaper:379)
by Gustavo Silva Araujo & Sérgio Leão - Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? (RePEc:bcb:wpaper:386)
by Juliana Xavier Serapio da Silva & Cláudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo - As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? (RePEc:bcb:wpaper:393)
by Jaqueline Terra Moura Marins & Gustavo Silva Araujo & José Valentim Machado Vicente - Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras (RePEc:bcb:wpaper:441)
by Gustavo Silva Araujo & Ricardo Alves Carmo Ribeiro - Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo (RePEc:bcb:wpaper:460)
by Gustavo Silva Araujo & José Valentim Machado Vicente - Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? (RePEc:bcb:wpaper:462)
by Edimilson Costa Lucas & Wesley Mendes Da Silva & Gustavo Silva Araujo - Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market? (RePEc:bcb:wpaper:472)
by Heloisa Elias de Souza & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araujo - Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality (RePEc:bcb:wpaper:493)
by Flávio de Freitas Val & Gustavo Silva Araujo - Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models (RePEc:bcb:wpaper:561)
by Gustavo Silva Araujo & Wagner Piazza Gaglianone - Lending Relationships and Currency Hedging (RePEc:bcb:wpaper:565)
by Sérgio Leão & Rafael Schiozer & Raquel F. Oliveira & Gustavo Araujo - Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil (RePEc:bcb:wpaper:67)
by Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro (RePEc:bcb:wpaper:78)
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Antonio Carlos Figueiredo & Eduardo Facó Lemgruber - Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil (RePEc:bcb:wpaper:79)
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro (RePEc:bcb:wpaper:82)
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo - Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial (RePEc:bcb:wpaper:93)
by Claudio H. da S. Barbedo & Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares (RePEc:bcb:wpaper:94)
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro (RePEc:bcb:wpaper:99)
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Eduardo Facó Lemgruber - Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? (RePEc:brf:journl:v:12:y:2014:i:1:p:41-66)
by José Valentim Machado Vicente & Gustavo Silva Araujo & Paula Baião Fisher de Castro & Felipe Noronha Tavares - Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models (RePEc:brf:journl:v:3:y:2005:i:2:p:223-249)
by Claudio H. da S. Barbedo & Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies (RePEc:brf:journl:v:4:y:2006:i:1:p:97-118)
by Alan Cosme Rodrigues da Silva & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Myrian Beatriz Eiras das Neves - The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks (RePEc:eee:ememar:v:21:y:2014:i:c:p:21-41)
by Araújo, Gustavo Silva & Barbedo, Claudio Henrique da S. & Vicente, José Valentim M. - OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector (RePEc:eee:finsta:v:25:y:2016:i:c:p:132-149)
by Araujo, Gustavo Silva & Leão, Sérgio - Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models (RePEc:eee:lajcba:v:4:y:2023:i:2:s2666143823000042)
by Araujo, Gustavo Silva & Gaglianone, Wagner Piazza - Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market? (RePEc:eee:riibaf:v:44:y:2018:i:c:p:480-487)
by De Souza, Heloisa Elias & Barbedo, Claudio Henrique Da Silveira & Araújo, Gustavo Silva - Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? (RePEc:jfi:journl:v:1:y:2015:i:2:p:2)
by Juliana Xavier Serapio da Silva & Claudio Henrique Barbedo & Gustavo Silva Araújo - Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations? (RePEc:taf:applec:v:49:y:2017:i:31:p:3017-3031)
by Jaqueline Terra Moura Marins & Gustavo Silva Araujo & José Valentim Machado Vicente - What does the tail of the distribution of current stock prices tell us about future economic activity? (RePEc:wly:jforec:v:37:y:2018:i:4:p:506-516)
by José Vicente & Gustavo Araujo